中金所要「上新」!中證1000股指期貨和期權合約徵求意見

中國金融期貨交易所(以下簡稱「中金所」)將「上新」。

6月22日晚,中金所發佈了《中證1000股指期貨合約》(徵求意見稿)、《中證1000股指期權合約》(徵求意見稿)、《中國金融期貨交易所中證1000股指期貨合約交易細則》(徵求意見稿)和《中國金融期貨交易所股指期權合約交易細則》(修訂徵求意見稿),並向社會公開徵求意見。

這是繼滬深300(IF)、中證500(IC)、上證50(IH)股指期貨、滬深300股指期權之後,中金所即將推出的權益類新產品。中金所上次「上新」,還是在2019年推出滬深300股指期權。

中金所表示,為使新產品研發設計更加合理,滿足市場參與者需求,充分聽取市場意見,根據《期貨交易管理條例》和中國證監會相關規定,制定了上述徵求意見稿並向社會公開徵求意見。對上述規則的有關意見和建議可於2022年6月28日之前反饋至中金所。

澎湃新聞記者梳理上述徵求意見稿,總結了八大要點。

一,標的指數為中證1000指數。

根據《中證1000股指期貨和期權合約及相關規則徵求意見稿》顯示,中證1000股指期貨和期權的合約標的是中證指數有限公司編製和發佈的中證1000指數。

中證1000指數由市值排名在滬深300指數、中證500指數成分股之後的A股中市值相對靠前且流動性較好的1000隻股票組成,是綜合反映A股市場較小市值公司股票價格表現的寬基跨市場指數,與滬深300和中證500等指數形成互補。

二,中證1000股指期貨的合約面值約為134萬元。

中證1000股指期貨的合約乘數為每點人民幣200元,以2022年6月22日中證1000指數收盤價6691.81點計算,中證1000股指期貨的合約面值約為134萬元。目前已上市三個股指期貨產品合約規模約在90萬元~130萬元之間,中證1000股指期貨的合約規模與現有已上市三個股指期貨產品合約規模相當。

三,中證1000股指期貨合約的主要條款均與現有已上市三個股指期貨產品保持一致。

中證1000股指期貨合約的報價單位為指數點。最小變動價位設計為0.2點。合約月份為當月、下月及隨後兩個季月。交易時間為9:30-11:30和13:00-15:00。漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10%。最低交易保證金標準設計為合約價值的8%。最後交易日為合約到期月份的第三個星期五,遇國家法定假日順延。最後交易日即為交割日。交割方式為現金交割。中證1000股指期貨的合約交易代碼為IM。

四,中證1000股指期貨最低交易保證金標準為合約價值的8%。

以2022年6月22日中證1000指數收盤價6691.81點計算,中證1000股指期貨的合約面值約為134萬元,即最低交易保證金約為10.7萬元。

五,中證1000股指期貨將採取持倉限額制度。

徵求意見稿指出,客戶某一合約單邊持倉限額為1200手;某一合約結算後單邊總持倉量超過10萬手的,結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。

六,中證1000股指期權的合約面值約為67萬元。

中證1000股指期權合約的合約乘數為每點人民幣100元,與已上市的滬深300股指期權一致。以2022年6月22日中證1000指數收盤價6691.81點計算,中證1000股指期權的合約面值約為67萬元。

七,中證1000股指期權合約的主要條款均與已上市的滬深300股指期權產品保持一致。

中證1000股指期權的合約類型為看漲期權、看跌期權。報價單位為指數點。最小變動價位為0.2點。每日價格最大波動限制為上一交易日中證1000指數收盤價的±10%。合約月份為當月、下2個月及隨後3個季月。行權方式為歐式。交易時間為9點30分至11點30分,13點至15點。最後交易日為合約到期月份的第三個星期五,遇國家法定假日順延。到期日同最後交易日。交割方式為現金交割。中證1000股指期權合約看漲期權交易代碼為MO合約月份-C-行權價格,看跌期權交易代碼為MO合約月份-P-行權價格。

八,中證1000股指期權行權價格覆蓋中證1000指數上一交易日收盤價上下浮動10%對應的價格範圍。

具體為來看,對當月與下2個月合約:行權價格≤2500點時,行權價格間距為25點;2500點<行權價格≤5000點時,行權價格間距為50點;5000點<行權價格≤10000點時,行權價格間距為100點;行權價格>10000點時,行權價格間距為200點。

對隨後3個季月合約:行權價格≤2500點時,行權價格間距為50點;2500點

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