獨家|康道志:2006年開始做量化 五年時間資金翻了二百倍

  新浪期貨近期開啟了一檔「期貨大咖聊大宗「的期貨專家連麥活動,定期邀請期貨私募基金經理、相關品種現貨業內專家、期貨公司分析師等,分享自己的人生故事與行情看法。

  新浪期貨近期開啟了一檔「期貨大咖聊大宗「的期貨專家連麥活動,定期邀請期貨私募基金經理、相關品種現貨業內專家、期貨公司分析師等,分享自己的人生故事與行情看法。

  2022年6月20日,」期貨大咖聊大宗「迎來了第一位連麥嘉賓,道智投資董事長康道志先生,康道志在連麥中分享了他的量化交易經歷,從2006年做量化開始,到2011年一共五年時間,資金從幾十萬翻了大概二百倍。

  以為下此段文字實錄(有部分刪減):

  康總:

  在交易的歷程中,2006年我就開始採取量化交易,但當時是一個比較粗糙的模式,並沒有很精細化。從2006年到2011年五年期間,我還是比較幸運的。第一,是市場的眷顧。在那個年代很多品種的流暢性比較好。第二,雖然你的整個體系不是那麼完美,但是它的核心邏輯是正確的。在這種情況下,從2006年開始做量化,到2011年這五年時間,我們的資金從幾十萬已經翻了大概二百倍,這麼大的增幅。說明了我們整個的量化交易體系是有效的。當然了和市場當時的匹配度比較高也有很大的關係。

  在這個過程中有幾個小故事,比如2009年,那時我們採取的是半自動的量化交易,通過我們的計算機經過大量的計算來產生信號,這些信號是由人工的方式去下單。我本人特別不願意特別貼近這個市場,因為實際上下單是一種很折磨人的事,經常會因為某個價位一個點、兩個點,你去糾結,而可能會損失一大波行情。所以,我當時採取的方式就是什麼呢?我會把十個品種分別放進十個期貨公司,每個期貨公司開一個賬戶,交易一個品種,每個期貨公司里分別有經紀人來代替我下單。把信號發給他,由他來人工下單。

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