華泰證券達成銀行間市場首單實物交割標準債券遠期交易

  11月24日,全國銀行間同業拆借中心與上海清算所推出標準債券遠期實物交割合約。華泰證券作為首批參與機構,在上線首日即達成全市場首單2年期農發債標準債券遠期實物交割合約交易,再次擴充公司在銀行間利率衍生品市場的交易品種,提升交易定價能力和市場影響力。

  債券遠期交易是指交易雙方約定在未來某一日期,以約定價格和數量買賣標的債券的行為,普通債券遠期合約形式多樣,而標準債券遠期則對交割日、標的債券等產品要素進行了標準化設置,市場交易主體可以直接按照設定好的合約進行交易,便於多種投資交易和套期保值等策略發揮。作為全國銀行間債券市場最早推出的衍生品,債券遠期交易在促進債券市場價格發現、完善收益率曲線定價等方面有重要意義。

  本次推出的2年期國開綠債標準債券遠期實物交割合約、2年期和7年期農發債標準債券遠期實物交割合約,在現有標準債券遠期業務現金交割的基礎上,按待償期範圍選取上海清算所託管的固息、不含權、定期付息債券,推出實物交割功能,在豐富標準債券遠期品種、期限的同時,完善價格收斂機制,進一步提升期現貨套期保值效率,滿足機構利率風險管理需求,助力提升政策性金融債交易活躍度,促進一二級市場發展。

  華泰證券將繼續發揮FICC業務跨場內外、跨境內外、跨市場、跨品種的優勢,靈活運用標準債券遠期、國債期貨、利率期權、利率互換等各類利率衍生品工具,深入挖掘各類企業客戶、金融機構的利率風險管理需求,切實提升金融服務實體經濟質效。

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