中金:私募量化成交佔比與小盤股波動率有一定正相關關係 但不顯著

中金公司研報認為,隨著國內量化私募總規模的不斷加速提升,市場對於私募量化策略在交易層面上對市場流動性等特徵的影響也給予了較多的關注。整體上看,私募量化成交佔比與小盤股的波動率有一定的正相關關係,即私募量化對其主要優勢賽道內的股票(小盤股)有一定的交易層面的影響,但相關關係並不顯著。
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