科技 新浪科技 一文看懂第三次券商分類評級規則有哪些修改:新設財富管理多項指標,進一步強化風險管理

一文看懂第三次券商分類評級規則有哪些修改:新設財富管理多項指標,進一步強化風險管理

新浪科技 2020-05-22 17:49

原標題:一文看懂第三次券商分類評級規則有哪些修改:新設財富管理多項指標,進一步強化風險管理

5月22日,證監會發布了對《證券公司分類監管規定》相關條款進行修改的徵求意見稿。

分類監管制度是證券行業一項基礎性監管制度。

2009年5月,中國證監會出台《證券公司分類監管規定》,確立了分類評價指標體系,並於2010年5月、2017年7月進行了兩次修改。

此次是該政策發布以來的第三次大改,對於券商行業來說非常重要。

證監會則認為,適應證券行業發展狀況,為進 一步體現合規、審慎及專業服務能力導向,有必要對分類評 價指標體系進行優化完善,進一步促進證券公司規範經營, 提升全面風險管理有效性,引導證券行業差異化發展。

首先來看,此次政策修改的核心內容:

維持現行以風險管理能力、持續合規狀況為主的證券公司分類評價體系和有效做法,著重對相關評價指標進行優化,集中解決實踐中遇到的突出問題。

進一步強化合規、審慎經營導向。圍繞使分類評價結果更加準確反映證券公司的合規風控狀況,完善對證券公司及其人員被採取處罰處分措施的扣分規則,明確對公司治理與內部控制嚴重失效等情形予以調降分類級別的依據,全面梳理強化風險管理能力評價指標和標準。優化風險管理能力加分項,引導證券公司強化資本約束,提高全面風險管理的有效性,切實實現風險管理全覆蓋。

進一步強化專業服務能力導向。適應行業發展狀況,從營業收入、證券經紀、投資銀行、資產管理、機構客戶服務及交易、財富管理、信息技術投入等方面,優化市場競爭力評價指標,既反映證券公司的綜合實力,又反映其專項業務能力,引導證券公司突出主業,做優做強,同時也引導證券行業差異化發展。

記者了解到,此次分類監管規定修改的總體思路是,維持現行以風險管理能力、持續合規狀況 為主的證券公司分類評價體系和有效做法,著重對相關評價 指標進行優化,解決實踐中遇到的突出問題。具體來看便是落實在進一步強化合規、審慎經營導向,進一步強化專業服務能力導向兩個大的方面。

四大方面數十項修改

根據記者梳理,此次修改內容后《規定》共 35 條,分為總則、評價指標、評價方法、 類別劃分、組織實施、分類結果使用、附則等七章,以及附 件《證券公司風險管理能力評價指標與標準》。本次對其中 12 條進行了修改,並修改了附件《證券公司風險管理能力評價指》。

本次修改的主要內容有四個方面:

(一)優化市場競爭力評價指標

1. 優化營業收入指標計算口徑。將營業收入計算口徑由合併報表口徑調整為專項合併口徑,突出對證券公司主業收入情況的評價。

2. 調整證券經紀業務評價方式。將原有「上一年度代理買 賣證券業務收入位於行業前列且營業部部均收入位於行業 中位數以上,或者部均收入位於行業前列(兩項按孰高分值 加分)」指標,調整為「上一年度代理買賣證券業務收入位於 行業前 5 名、前 10 名、前 20 名的,分別加 2 分、1 分、0.5 分」。

3. 優化投行業務評價方式。將原先「上一年度承銷與保薦、 財務顧問業務排名」指標,細化為兩個指標:上一年度承銷與 3 保薦收入位於行業前 5 名、前 10 名、前 20 名的,分別加 2 分、1 分、0.5 分;財務顧問業務收入位於行業前 10 名、前 20 名的公司,分別加 1 分、0.5 分。

4. 優化資管業務評價方式。保留」資管業務收入排名」指 標基礎上,增設「資產管理業務規模位於行業中位數以上,且 資產管理產品投資權益類資產的規模占資產管理業務規模 的比例位於行業前 10 名、前 20 名的,分別加 1 分、0.5 分。 引導證券公司優化資產管理業務結構,提升主動管理能力。

5. 新設機構客戶服務及交易評價指標。即「上一年度代理機構客戶買賣證券交易量位於行業中位數以上,且代理機構 客戶買賣證券交易量占代理全部客戶買賣證券交易量的比 例位於行業前 10 名、前 20 名的,分別加 1 分、0.5 分,或 者基於櫃檯與機構客戶對手方交易業務收入位於行業前 5 名、 前 10 名的,分別加 1 分、0.5 分,兩項按孰高分值加分」。目的是引導證券公司增強機構客戶服務及交易業務能力。

6. 新設財富管理業務相關指標。即「上一年度投資諮詢業務收入或者代銷金融產品業務收入位於行業前 10 名、前 20 名的,分別加 1 分、0.5 分,兩項按孰高分值加分」。

7. 改進盈利能力評價指標。取消原有凈資本收益率和成本管理能力兩個評價指標,整合為「上一年度凈利潤位於行業 中位數以上且凈資產收益率位於行業前 10 名、前 20 名的, 分別加 1 分、0.5 分」。

8.優化信息技術投入評價方式。將「信息系統建設投入排名」絕對數指標,調整為「信息技術投入金額」相對數指標。即 「信息技術投入金額位於行業平均數以上,且投入金額占營業 收入的比例位於行業前 5 名、前 10 名、前 20 名的,分別加 2 分、1 分、0.5 分」,以更好地體現證券公司對信息技術投入的重視程度。

(二)優化資本充足與風險管理能力加分指標

1.提高主要風控指標持續達標的加分門檻,將「證券公司 最近 2 個、3 個評價期內主要控指標持續達標,分別加 2 分、3 分」,提高為「最近 3 個、4 個評價期內主要風控指標持 續達標的,分別加 2 分、3 分」。

2. 引導證券公司強化資本約束,即「評價期內風險覆蓋率 達到 150%且凈資本 200 億元以上、風險覆蓋率達到 150%的, 分別加 2 分、1 分」。

3.新設風險管理全覆蓋及風險監測有效性評價指標。

即 「證券公司實現風險控制指標並表管理、風險管理全面覆蓋境 內外子公司、同一業務和同一客戶信用風險歸口管理、各項 業務數據逐日系統化採集、各類風險控制指標 T+1 日計量與 報告的,加 2 分;最近 2 個評價期並表管理持續符合監管要 求,並且實現運用內部模型法計量風險的,加 3 分」。

(三)完善持續合規狀況的扣分標準及調降級別依據

1. 對照相關法律法規及部門規章的規定,進一步梳理完善行政監管措施扣分標準。

2. 將近兩年實踐中確立執行的一些處理標準固化到規則層面,主要包括:

明確證券公司董事、監事、高級管理人員被採取公開譴責、出具警示函等監管措施的扣分標準, 以及證券公司相關人員被實施書面自律監管措施、紀律處分的扣分標準。

進一步明確對證券公司投資銀行子公司、 資產管理子公司相關行政處罰和行政監管措施的扣分標準。

進一步明確證券公司被實施行政處罰或重大行政監管 措施事先告知事項的扣分標準。

3.明確證券公司發生重大風險事件或公司治理與內部控制嚴重失效,或者沒有如實報告控股股東和實際控制人信息及變動情況的,可視情節下調公司分類結果級別。

(四)完善風險管理能力評價指標與標準 

附件《證券公司風險管理能力評價指標與標準》明確了風險管理能力評價指標與標準,包括資本充足、公司治理與合規管理、全面風險管理、客戶權益保護、信息技術管理、 信息披露等 6 個方面。本次重點對公司治理與合規管理、全面風險管理評價指標與標準進行細化和完善。

公司治理與合規管理方面,補充完善證券公司股權管理、從業人員管理、 廉潔從業管理、企業文化建設工作機制、投資銀行業務內部 控制等評價指標與標準。

全面風險管理方面,補充完善自營 投資、股票質押、資產管理、投資銀行等重點業務風險管控, 以及境外子公司風險管控、債券回購經紀業務結算風險管控、 聲譽風險管理等的評價指標與標準。

(作者:谷楓 編輯:李新江)