科技 新浪科技 比特幣程序員玩家:用軟體自動倒賣 1年賺300倍

比特幣程序員玩家:用軟體自動倒賣 1年賺300倍

新浪科技 2018-02-14 05:44

  華爾街見聞

  2018年2月的一個周五傍晚,上海的氣溫降低到冰點,寒風席捲黃浦江兩岸。

  除了外灘上的遊客,寒冷也沒能阻止人們對於比特幣、區塊鏈和它們所代表的財富帶來的熱情。從南 京東 路地鐵站出來,走到靠近外灘的地方,每周五都會有一群人在這裏火熱的討論比特幣、區塊鏈、ICO巨大的財富機會。

  不久之前,比特幣一路殺跌,從觸頂2萬美元以後,掉頭向下。2月6日,比特幣一度殺跌破6000美元,24小時跌幅超25%。但前來赴約的人們似乎並沒有被這種悲觀情緒影響,到夜裡十點多,他們依然不願意離去。

  這裏匯聚了從股票、外匯、期貨的操盤手,24小時t+0的交易規則,這些技術大咖彷彿魚兒游進了大海,利用程序,開始在比特幣以及數字貨幣領域瘋狂賺錢。

   01、平台套利,半年300倍收益

  金錢永不眠。

  比特幣,似乎天然能點燃金融交易痴狂者的慾望之火:市值足夠龐大,24小時不停交易,選擇任何多個交易所。一些A股IT人員參与到這樣的交易中來。

  80年出生的春曉(化名)就是這樣一位熱衷於交易的人。

  在職業生涯的第一個十年,他扮演著資深IT工程師的角色。他最早在一家軟體公司工作,由他編寫的股指期貨交易軟體主要提供給中國的期貨交易者。

  這款軟體自帶風控系統,在國內一度頗受歡迎,最火熱的時候,6%的股指期貨交易者每天會使用它。

  2015年,A股史上的大牛市,每天滬深兩市成交量每日成交從幾千億元突破到萬億元,最高突破2萬億元。伴隨著股市起落,恆生電子的HOMS分倉系統在那年一戰成名。

  同一時期,市場上類似HOMS系統軟體也開始出現,當時的私募將賬戶分成若搞個不同的子賬戶,同時還能夠配資。

  春曉則看到了這樣的財富機會,他加入了研發類似智能分倉系統軟體創業的熱潮中。但這項計劃在2015年7月戛然而止,受A股股災波及,HOMS系統被禁止使用,股指期貨交易隨即暫停。

  股災后,春曉被迫關閉這個項目,繼續開發了多個交易APP,但是因為市場不景氣,都失敗了。

  2017年2月,春曉的老婆催著他上班工作。走途無路之際,他發現比特幣交易狂熱,並且存在套利空間:第一、各大交易平台的比特幣價格不一致;第二、比特幣每天波動很大。

  為此,他根據這兩個特點,開發了一套自動高頻交易軟體,這套自動軟體,自動買入最低價格的比特幣,倒賣給價格最高的平台用戶。到2017年9月,短短7個月時間,靠著自動交易套利,他從2萬元的成本賺到了100萬元。

  不管比特幣上漲還是下跌,只要有這套交易系統在,春曉便能旱澇保收,悶聲發財。

  到了去年12月,他的資金炒到了600萬元。短短不到一年,他依靠自動交易資金翻了300倍。

  「只要波動越大,他就賺的越多。」春曉的朋友秋海(化名)感嘆,這套交易軟體,主要是從各個數字貨幣交易平台中套利。

  春曉的這個賺錢機器,讓身邊的朋友羡慕不已。到了今年年初,春曉已經開始掌管朋友們超過4000萬的資金。通過這些資金,每天24小時晝夜不停的從比特幣交易中抽取資金。

  春曉的故事不是個案。中國越來越多的金融技術人才正在參与到比特幣自動交易中來。

  秋海是春曉創業項目的投資人。雖然春曉之前的項目失敗了,但是他看到了比特幣乃至數字貨幣自動交易帶來的巨大機會。

   02、程序化交易,撈錢機器?

  在A股混跡多年的秋海想到了詹姆斯·西蒙斯(James H。 Simons)——對沖基金文藝復興科技(Renaissance Technologies)創始人。

  這位81歲的老人被譽為最成功的對沖基金創始人之一。

  根據美國的《Alpha》雜誌公布的數據:2005年、2006年,西蒙斯分別以15億、17億美元的凈收入坐穩全球最賺錢對沖基金經理寶座,2007年以13億美元屈居第五,2008年西蒙斯又以25億美元的入賬高居榜首,索羅斯當年排名第四,僅入賬11億美元。

  西蒙斯創立的文藝復興科技公司的旗艦產品大獎章基金(Medallion Fund)成立於1988年3月,到1993年基金規模達到2.7億美元時停止接受新資金。

  1988年以來,大獎章基金年均回報率高達34%,這個數字較索羅斯等投資大師同期的年均回報率要高出10個百分點,較同期標準普爾500指數的年均回報率則高出20多個百分點,比股神巴菲特近20年間的平均回報率高18個百分點。

  進入2017年,AI技術突飛猛進,正在改造資管行業。

  2017年,全球最大資產管理公司 貝萊德 集團(BlackRock Inc)宣布,將對其主動型基金業務進行重組,計劃裁去一批主動型基金經理,並用量化投資策略取而代之。

  根據BlackRock重組計劃,約有40名主動型基金部門員工將被裁員,其中包括7名投資組合經理。

  而重組計劃涉及300億美元資產,約佔BlackRock主動型基金規模的11%,其中60億美元將被併入集團旗下的BlackRock Advantage基金,該基金主要採用計算機與數學模型進行投資的量化投資策略。

  秋海是一位80后A股投資者,目前有自己的私募公司。他有十多年的A股股票、債券、黃金交易交易經驗。

  他旗下的資產管理規模從1億元做到14億,他依舊不滿足這個資產管理增長速度和收益。

  「2015年的股災虧的很慘。」秋海坦言,他認為科技會改變資管行業,他一直從事智能資管、智能交易的投資,尋找好的企業,他期望無論市場漲跌,都能在市場賺到錢,而這,需要機器。

  秋海在海外成立了公司,並招募了IT技術人才開發區塊鏈技術。他期望募集幾億元,通過ICO募集資金,開發智能數字貨幣交易系統。

  「海外那麼多交易鎖,新ICO項目上市,需要成交量,而我研發的機器,能解決這些問題。」秋海似乎對海外數字貨幣自動交易信心滿滿。

  「鳴弘、久坤、幻方、棋劍等國內量化交易系統做的較好的公司,都沒有進入這個領域,這給了機會。」在他眼裡,各國政府打壓比特幣交易,都是他發展的良機遇。

   03、中外量化基金搏殺

  但是,秋海沒有關注到的是大洋彼岸美國的技術實力。

  上海一位多年從事期貨量化交易和研究的資深人士介紹,在期貨程序化交易領域,海外投資者相對接觸的時間比較早,技術較為成熟,國內起步相對較晚,不過這年進步很快,越來越多的機構都會嘗試利用量化手段進行分析與交易。

  由於目前國內A股採取T+1交易機制,因此在股市中程序化高頻交易用的可能並不多。但是,在期貨領域,因為交易機制的不同,計算機高頻交易得以充分的發展。

  早在2008年,國內期貨大概只有極少數的投資者會使用程序化交易,之後程序化交易的比例一直在快速的上升。大量的機構及個人交易者採用計算機程序來進行期貨交易。

  由於量化交易完全根據模型和大量數據分析而生成,當然交易速度也會成為制勝的關鍵。華爾街量化交易發展多年,無論在軟、硬體上都相對領先於國內技術。

  「華爾街量化交易發展多年,比國內量化基金技術高太多,當海外量化基金進入的時候,國內量化基金基本淪為韭菜 」上述騰勢介紹, 「程序化交易在行情振蕩的時候,往往很難賺錢,在單邊趨勢行情里都是大賺。」

  上述人士介紹,程序化交易在各個市場都有充分體現,比特幣交易也不例外。

  在大洋彼岸的美國,一些金融機構開始參与比特幣交易。在中國,更多的金融技術牛人,嗅到了財富的味道。

  數字貨幣智能化交易,中國的角逐者已經開始起跑。

  (來源:華爾街見聞)

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